Список проголосовавших за комментарий "Gusan, да, статья моя.<br/> Повторюсь, сам факт, что плотность риск-нейтрального распределения равна второй производной цены (то есть, гамме) — это результат Breeden, Litzenberger-1978. Вот ссылка на их работу: <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F048IF-3F89ARO&s=108441468" target="_blank">yadi.sk/d/048IF-3F89ARO</a><br/> <br/> Я же аккуратно разобрался, что происходит, если распределение не во всех точках имеет плотность + как это все связано с улыбками и каким свойствам они, улыбки, должны обладать, чтобы из них можно было вытащить подразумеваемую функцию распределения. <br/> <br/> Я сделал выжимку двух основных результатов из статьи (без доказательств) + обсуждения, чего мы фактически получили этими результатами. Вот она:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FpAk3gx4W89BAm&s=3787913285" target="_blank">yadi.sk/d/pAk3gx4W89BAm</a><br/> <br/> Вас интересует, видимо, Теорема 2."