Список проголосовавших за комментарий "Gusan, строго говоря, задача в реалиях BS решаема без всяких дополнительных усилий. Стандартная модель BS предполагает, что если цены непрерывны и т.д. и т.п (список в аннотации к модели), то дельта опциона — это его функция нормраспределения. Распределение цен на экспирацию — это некое накопленное в результате хеджирование распределение с определенными параметрами. Условие хеджирования — непрерывность (оно конечно в реальности нереализуемо). <br/> Но если копать дальше — есть более продвинутые модели. Есть даже разные ветки — арбитражные и безарбитражные модели. Надо четко понимать физический смысл этих формул, тогда все ясно становится. Но для реальной работы Хестона и стохастического прыжка должно быть достаточно. Я почти все рассказал))"