Список проголосовавших за комментарий "Я могу еще одно предположение сделать, почему покупка (на фртс) лучше работает на дальних сериях. Дело в том, что профиль (улыбка) на дальних сроках много устойчивее, чем на ближних (там в основном спокойненько стоят профессиональные мейкеры и спекулянтские «порывы» не вносят искажений). Соответствено, если дельту считать про профилю ртс, она будет более адекватной, на ней не будет постоянного «вертолета», как на бойких ближних сроках. Соответственно меньше ошибка расчета дельты и устойчивее финрез. На опционах с близким сроком погашения с дельтой, профилями и хеджем нужно обращаться филигранно))"