Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, насчет — для чего нужна своя модель — просто добавить в программу, чтоб была. Сейчас у меня там 4 варианта (биржевая, среднее между бид-аск, задаваемая вручную для каждого страйка, и константа для всех страйков). Теперь можно будет пятый вариант добавить. Когда и какой вариант использовать — это уже вопрос к трейдеру. Может он в моменты когда биржевая косячит или спред между бид-аском слишком большой, решит использовать не биржевую, а мою модельную.<br/> <br/> Насчет — гнуть параметрическую кривую — это сомневаюсь. Во-первых, вряд ли у меня это получится лучше чем у биржи (вернее, совершенно точно у меня это будет хуже). Во-вторых, зачем, если можно просто взять мидмаркет (среднее между бид и аском)?<br/> <br/> Пост Виталия Курбаковского перечитал несколько раз, но, к сожалению, так и не понял идею."