Список проголосовавших за комментарий "1. Цена. В каждый момент времени i имеем Bid(i),Ask(i). <br/> Price(i+1)=Price(i) if Bid(i+1)<=Price(i)<=Ask)i+1)<br/> Price(i+1)=Bid(i+1) if Bid(i+1)>Price(i)<br/> Price(i+1)=Ask(i+1) if Ask(i+1)<Price(i)<br/> Price(0)=Цена закрытия предыдущего дня<br/> HM(i)- неубывающая функция, по темпу прироста которой можно судить об интенсивности торгов и прогнозировать значение HM на конец дня в зависимости от событий(к примеру, заседание ФРС «стоит» примерно 2000 пунктов SP500)<br/> 2. От размерности избавляетесь делением на F.<br/> 3. О применимости на РТС — могу только на свой опыт сослаться