Список проголосовавших за комментарий "OlegKupriyanov, <br/> серьезно? Ну ни фига себе. То есть, при подстановке в NIG sigma=13.5 она дает в результате ATM IV=11? Да, жесткая разница по ходу. Тогда, думаю, самое разумное — это просто подбирать sigma, чтобы ATM IV по модели и по рынку совпало. Но вообще разница sigma и ATM IV, конечно, впечатляет — порядка 20-25% в относительных величинах…<br/> <br/> Кстати, а сколько дней до экспирации этой серии на момент снятия рисунка?"