Список проголосовавших за комментарий "Тупиковый путь. Поймете это сразу, как только прогоните свеженаписанную программу на случайном блуждании (всегда 50/50, со случайно меняющейся волатильностью для пущей похожести). Там тоже будут «паттерны», «похожие ситуации», и для каких-то сценарий дальнейшего развития может показывать 80 за + и 20 за -, но Вы-то знаете, что на самом деле 50 на 50 всегда было, сами же все сгенерили так. Также и на реальных данных, отличить случайность от неслучайности скорее всего просто не хватит данных для статистики. Хотя, конечно, это может зависеть от инструмента. <br/> <br/> Короче, подумайте над этим вопросом с такой стороны — сможет ли подобная система отличить график случайного блуждания (чтобы на глазок был очень похож на реальный рынок, но всегда строго 50 на 50) от реального графика котировок определенного инструмента? И если сможет, то тогда пусть укажет где эти отличия, и тогда можно будет уже рассмотреть вопрос от том, можно ли на этой информации построить ТС."