Список проголосовавших за комментарий "Согласен с автором предыдущего комментария. Есть такое мнение, что достаточно хороший фит улыбки волатильности получается если генерировать приращения цены согласно модели ассиметричный EGARCH. Ещё одно существенное отклонение реальной динамики цены БА от модели Блека-Шоулса — гэпы на открытии рынка. В модели Блека-Шоулса предполагается, что цена БА изменяется непрерывно (без скачков). Изменение цены без скачков необходимо для своевременной баллансировки хеджирующего портфеля — это важно для корректности формулы Блека-Шоулса."