Список проголосовавших за комментарий "Spoki, У Вас есть одна методологическая ошибка)<br/> Когда вы рассматриваете положительный сценарий( плюсовых сделок) вы применяете мой принцип разбития позиции на4*5=20 частей, в итоге вы анализируете доходность приведенную к одной ДВАДЦАТОЙ части сета.<br/> Когда же вы говорите об отрицательном варианте ( залипания) Вы говорите о том, что мы залипли сразу на ВЕСЬ счет) <br/> Поэтому у вас и вышло 100 сделок. Для корректности нужно сравнивать РАВНЫЕ вероятности. Либо — и там и там берем сравнение ко ВСЕМУ счету (тогда для доходности в 30 годовых нам достаточно всего 6 сделок по 5%, а не 100 сделок). Либо мы — берем и там и там работу на 1/20 от счета и получаем ту же пропорцию.<br/> Разбитие счета на части происходит именно с целью понизить вероятность залипнуть сразу ВСЕМ счетом, и выключить ВЕСЬ портфель из роботы на какое то время. Поскольку мы торгуем ВРЕМЕЕМ — то нам нужно это время беречь) Именно поэтому стратегия выстроена так, чтоб какая-то часть счета работала ВСЕГДА.Еще заметьте — разбитие счета идет не только во времени ВХОДА в рынок ( размазывание на 4 части внутри эмитента), но и в ПРОСТРАНСТВЕ — размазывание между секторами. И потому в работе ВСЕГДА находится как минимум 5 частей из 20. ( по 1 части на сектор), а не 1 из 20. <br/> И еще. У меня есть дополнительные правила ( я не стал нагружать всеми нюансами статью итак текста очень много вышло, а моя задача была дать БАЗОВОЕ понимание Торговли Времеем). И одно из правил гласит:<br/> 1.Если часть портфеля надолго залипла, а по другой части за время залипания сгенерировалась прибыль ПРЕВЫШАЮЩАЯ негативную просадку по залипшей части — я могу «разморозить» залипшую часть и опять пустить ее в работу. В этом смысл правило стоп-лосса на эту ЧАСТЬ счета как бы нарушается, но правило ОБЩЕГО плюса по счету — сохраняется. Это нам позволяет дополнительно повышать эффективность и сокращать периоды залипания бОльшей части портфеля в долгих высиживаниях. Вобщем нюансов может быть много и вы в своей торговле можете их постоянно оптимизировать, но главное чтоб ваша стратегия и тактика не противоречили ОБШИМ принципам Торговли Временем:<br/> 1.прогноз не важен<br/> 2.стоп-лоссов нет<br/> 3.неудачные входы в рынок мы превращаем в удачные ОЖИДАНИЕМ, используя функцию времени<br/> <br/> Кстати, один из нюансов которые нужно оптимизировать — это средняя доходность со сделки. В вашем примере 5% — это очень много учитывая текущее состояние рынка. Он все больше затухает с каждым месяцем, поэтому надо уменьшать доходность со сделки и увеличивать частоту этих сделок. Вобщем чем ближе к скальпингу -тем лучше.Ставя например цель 0,3 % со сделки вы гораздо быстрее выйдете на искомую доходность в 30 годовых, и периоды ожидания будут как можно МЕНЬШЕ. Как видите — при ближайшем рассмотрении моя стратегия вовсе не означает байэндхолд, она может быть и чисто скальперской, главное — что она без стоплоссов ( я в статье даже вывел термин — инвестиционный скальпинг, там посвящено этому пара абзацев)"