Список проголосовавших за комментарий "Торговал подобное :) только наоборот — дальние покупал, ближние шортил. Расчет был на расширение спреда между волатильностями дальней и ближней серий. Обычно IV торгуется в контанго на 1-2%, поэтому когда был бэквардейшн открывал такую штуку — типа календарного спреда.<br/> Из минусов — в портфеле 4 разных опциона, следовательно придется повозиться чтобы открыться/закрыться.<br/> Во-вторых, в моем случае постоянный мониторинг, т.к. ближняя вола продана и движение БА наносит ущерб марже. Короче отказался от такого — пока не время, решил. Вот будет открываться/закрываться автоматом весь портфель