Список проголосовавших за комментарий "Приветствую!<br/> Вижу систему следующим образом:<br/> 1. Вход (неважно в каком направлении, буквально на глаз).<br/> 2. Единственным индикатором является текущая вар.маржа, вернее ее динамика.<br/> 3. Если тренд подтвержден, то держим позицию или наращиваем ее (здесь вопрос упирается в ТФ, т.к. непонятно, каким образом определять очередной сигнал на вход).<br/> 4. Если маржа уходит в отрицательную зону или начинает снижаться, уменьшаем позицию или переворачиваем ее (при достижении определенной суммы или отклонения).<br/> 5. Пока тренд — держим позицию, когда пила — подключаем сетку.<br/> 6. Размер сетки пропорционален волатильности (ATR).<br/> 7. Точка входа сетки — последний вход по тренду.<br/> 8. Если после флэта тренд возобновился сетка убирается.<br/> <br/> По этой системе есть несколько проблем:<br/> — мы не знаем, насколько глубока и продолжительна коррекция, поэтому сеточные ордера могут обнулить ранее накопленную прибыль при сильном движении против нас (закрытие всей позиции по рынку может не сработать на весь объем и если это ложное движение, то заплатим комиссию и выйдем из позиции).<br/> — по идее, при начале флэта хорошо бы уменьшать позицию, но если цена движется против нас, то лимитными ордерами это сделать сложно (опять же нужен отскок в сторону тренда, а это противоречит системе).<br/> — вы пишете про усреднение, значит позиция во флэте набирается и если цена продолжит идти против позиции, то закрытие может быть болезненным.<br/> <br/> Примерно так, поправьте, если ошибся где-то"