Список проголосовавших за комментарий "tyro, если честно, то сегодня с обеда в терминал не смотрел, и не знаю общей ситуации, но:<br/> <br/> Суть опционов, что можно занять любую позицию, ипремия уплаченная/собранная в принципе соответствует модели БШ, а лучше все равно ничего еще не придумали. Тут надо либо занимать позицию в момент, хреново описываемый БШ, из расчета заплатить меньшую премию за больший возможный выхлоп, либо использовать структуру рынка, чтобы ухватить пару процентов волатильности в свою пользу.<br/> <br/> Цена опциона перед пробоем уровня примерно равна цене за уровнем. Так зачем заходить под уровнем, если по статистике отбой случается чаще, чем отбой? Чтобы тету платить за лишний день-неделю?<br/> <br/> Исходя из этого — ответы абв бессмысленны. Мы заходим уже в варианте «в», а если он не складывается — фиксируем убыток или правим позу, что в принципе, одинаково, от допустимого риска зависит."