Список проголосовавших за комментарий "ересь… учебники прямо говорят, что на длинном горизонте выигрывают на опционном рынке только покрытые продажи... <br/> <blockquote>Благодаря модели Блэка-Шоулза (а за неё не просто так дали Нобелевскую премию) всегда можно посчитать, переоценён конкретный опцион рынком или недооценён.</blockquote>опять ересь… премию дали потому что это способ хоть как то моделировать цены опционов… но таких моделей существует много… никакой предсказательной силы ни одна из них не имеет. Но все они позволяют брокерам рассчитывать риски опционных портфелей клиентов и ликвидировать самых сверхрисковых клиентов."