Список проголосовавших за комментарий "<p>Замечание по определению справедливо — RSI>60+SMA50 это технический фильтр-подтверждение импульса, не академический моментум Кархарта (топ-квинтиль по 12-1m доходности). В статье это стоило обозначить точнее. Кросс-секциональный вариант на тех же данных (ранжирование по 12m возврату) тестировали отдельно — результат аналогичный: survivorship artifact на фиксированной корзине тикеров MOEX даёт отрицательный CAGR. Поэтому вывод о трендовых системах на MOEX, на мой взгляд, остаётся.</p>"