Список проголосовавших за комментарий "А можно было просто сшить IMOEX с MCFTR, перевести в доллары и разделить на S&P500 TR. И узнать, что за последние 24 года они дали равный результат (до кризиса-2008 лидировал MCFTR, после — S&P 500 TR). Дальше для сравнения почитать Богла (The Telltale Chart), где показано, что факторный портфель (value/growth или small-cap/large-cap) точно так же может десятилетиями опережать и отставать от широкого рынка. И прийти к самому необычному выводу: российский фондовый рынок мало чем отличается от остальных."