Список проголосовавших за комментарий "<p>Михаил, спасибо за ссылку — как раз по теме. Прочитал.</p><p>Большинство аргументов из статьи я примерно разделяю. Нейросети на финансовых рядах действительно страдают от переобучения, нестационарности и иллюзии бэктеста. Именно поэтому я намеренно не использую нейросети — только классический ансамбль (RandomForest + XGBoost + LightGBM) с жёсткой OOS валидацией на данных которые модель не видела.</p><p>Главная честная проблема: 9-10 сделок за 6 месяцев — это статистически ничто. Михалев выше правильно написал про дисперсию. Я это признаю.</p><p>Цель сейчас — накопить 12+ месяцев реального трека с публичным логированием каждого предсказания. Тогда будет разговор на основе данных, а не бэктеста.</p>"