Список проголосовавших за комментарий "Beach Bunny, <p>Пример с результатами я буду показывать на той же банальной идее из статей: ложный пробой дневного уровня, те же общие правила, те же “краски” и тот же контур отбора. Без деталей, которые превращают это в готовую торговую инструкцию. Если бы цель была похвастаться результатами или открытиями, я бы начал серию не с “2 000 000 вычислений в секунду в TSLab”, а с “2 000 000 в месяц на TSLab”. Но это была бы уже совсем другая статья.</p><p> </p><p>Я не пытаюсь показать “супер-пупер подход”. Наоборот, подход довольно логический: сначала понять, что именно считаем, потом отсечь бессмысленные ветки, потом проверить не одного чемпиона, а семейства профилей, потом смотреть out-of-sample/правую сторону. Для меня “супер-пупер подход” — это скорее когда быстро нашли лучший набор параметров по одной метрике и отправили его в бой. Вот это как раз путь на убой.</p><p> </p><p>По рынкам: речь не только про акции. ARANEA строится как контур под разные рынки: крипта spot/futures, MOEX, forex, US stocks. TSLab в статьях используется как понятная визуальная точка отсчета, а не как место, куда я пытаюсь запихнуть весь мульти-рынок и переключение фьючерсов.</p><p> </p><p>По тестированию: суть везде одна. Можно прогнать 200-300 стратегий вперед-назад, поработать с аналитикой, потом запустить их в бэктест или на правую часть истории. Это мало чем отличается от проверки на правой стороне графика: важно не то, где именно нажата кнопка, а выдерживает ли профиль новые данные, соседние параметры, комиссии, просадку и смену рыночного режима.</p><p> </p><p>Поэтому “лопата” здесь не самоцель. Инструмент нужен не ради красивой скорости, а чтобы не путать исследование с подбором лучшей строки в таблице. Результат для меня — это не один красивый equity-график, а набор профилей, которые прошли отбор, правую сторону и не развалились при нормальной проверке.</p>"