Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>ARANEA, Но тогда важно уточнить, что означает “200 000 комбинаций/сек”. Это один PM? одна стратегия? одна структура правил? уже подготовленные сигналы? включены ли разные PM-семейства, stop/take/trailing, pruning, комиссии, сохранение метрик и правая сторона? Без этого это скорость конкретного backend-слоя, а не скорость полного исследования.</blockquote>Это прогон одной стратегии с разными параметрами автоматов(триггеры, ордера, стопы, тейки, защиты и т.п.). Всё, что можно вынести в GPU, вынесено туда, т.к. та же симуляция на CPU в сотни раз медленнее. А всякие OOS тесты естественно поверх CPU и GPU симуляций. GPU симуляция не считает абсолютно все метрики, она максимизирует только какую-то одну метрику. Симуляция на CPU считает все метрики и используется для финальной оценки стратегии, найденной через поиск оптимальных параметров.<br/> А отсечки бессмысленных комбинаций параметров происходят на этапе подготовки данных для GPU симуляций — это реализовано просто как фильтр комбинаций через колбэк — если какое-то условие на отношение параметров не проходит, то подготовки и GPU прогона не будет. И да, это сильно уменьшает количество комбинаций, которые проверяются:) Но эти фильтры — это ничто по сравнению с изолированными статистическими исследованиями, которые дают возможность посчитать конкретный параметр, а не найти его в брутфорсе всех комбинаций."