Список проголосовавших за комментарий "ARANEA, <p>Монте-Карло тоже нормальный инструмент, я с этим не спорю. Но “просканировать облако параметров” и “получить рабочий пул стратегий” — это разные задачи.</p><p>Если задача только прикинуть диапазоны числовых параметров, Монте-Карло или Байес могут быть полезны. Но у меня пространство не только числовое:</p><p>актив × таймфрейм × правило × фильтр × индикатор × PM × метрика</p><p>Здесь много дискретных решений: какой PM, какое правило EMA, нужен ли RSI, какой фильтр, long или short, какой актив. Случайная выборка может быстро дать кандидатов, но она не всегда дает понятную карту: какой класс правил живой, какой PM устойчивый, где просадка, где recovery, где случайный PnL.</p><p>Поэтому я не говорю про “тупой brute force” ради brute force. Смысл не в том, чтобы получить кучу строк. Смысл в том, чтобы уметь из этой кучи выжать нужное: отсеять мусор, сравнить группы, выбрать метрики и собрать пул стратегий.</p><p>Как раз об этом и будет третья статья. Не про то, как “все перебрать”, а про то, как из большого массива гипотез получить полезный торговый результат. Монте-Карло, Байес, pruning, полный перебор — это инструменты. Главный вопрос: что именно мы ищем и по каким метрикам понимаем, что нашли не случайность</p>"