Список проголосовавших за комментарий "<p>Михаил, все три замечания по делу. Отвечу по каждому.</p><p>1. Мало сделок — огромная дисперсия. Абсолютно верно. 9-10 сделок за 6 месяцев — это статистически незначимо. Доверительный интервал для Sharpe при таком размере выборки огромный. Я должен был написать это явно в статье, а не прятать в оговорках. Считайте что эти цифры — первичное наблюдение, не доказательство.</p><p>2. Новости отыгрываются за 5 минут. Согласен — и именно поэтому я новостной сигнал выкинул. Sentiment из RSS дал нулевую feature importance на дневных данных. Это честный результат который я описал. На дневных данных работает не новость, а последствия новости — изменение объёмов, относительной силы, уровней. Это другой механизм.</p><p>3. Горизонт 5 дней — ошибка растёт. Верно что ошибка растёт с горизонтом. Но на коротком горизонте (1-2 дня) на дневных данных сигнал полностью тонет в шуме — это тоже проверял. 5 дней — компромисс между сигналом и шумом, не утверждение что прогноз точный.</p><p>Вы правы в главном: при 9-10 сделках говорить о Sharpe 5.72 как о доказанном результате — некорректно. Это наблюдение на малой выборке. Именно поэтому я веду публичный трек-рекорд — чтобы через 6-12 месяцев реальной торговли был статистически значимый результат.</p><p>Сейчас система работает три недели в продакшне. Смотреть на неё через год будет честнее.</p>"