Список проголосовавших за комментарий "<p>Beach Bunny, справедливое замечание — вы правы что я не уточнил какой именно Sharpe публикую. Поясню.</p><p>Я использую упрощённый Sharpe без вычета безрисковой ставки — это стандартная практика в алготрейдинге и бэктестинге, где цель измерить стабильность стратегии, а не сравнение с депозитом. Такой Sharpe показывает соотношение доходности к волатильности торговых результатов.</p><p>Формула которую использую:</p> <pre class="code-block__code !my-0 !rounded-lg !text-sm !leading-relaxed p-3.5"><code>Sharpe = (mean_return / std_return) × √252</code></pre><p>Если применить вашу логику с безрисковой ставкой 14.5% (~0.057% в день):</p><ul><li>T-Банк: +5.35% за 6 месяцев → ~+0.049% в день</li><li>Безрисковая ставка за тот же период: ~7.25%</li><li>Избыточная доходность: отрицательная</li></ul><p>Вы правы — против депозита результат отрицательный. Это честно и я должен был указать это явно.</p><p>Почему тогда публикую такой Sharpe? Потому что задача системы — не побить депозит прямо сейчас, а найти статистически устойчивый паттерн. Высокий Sharpe без rf говорит что система торгует стабильно, без больших просадок. При снижении ставки ЦБ соотношение изменится.</p>"