Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Допустим модель сделала десять сделок за шесть месяцев.</blockquote>Мало сделок. Огромная дисперсия.<br/> <br/> <table class="min-w-full border-collapse text-sm leading-[1.7] whitespace-normal"><tr> <th><blockquote>Акция</blockquote></th> <th><blockquote>Sharpe</blockquote></th> <th><blockquote>Доходность</blockquote></th> <th><blockquote>Сделок</blockquote></th> </tr><tr> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>Т-Банк</blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote><strong>5.72</strong></blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>+5.35%</blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>9</blockquote></td> </tr><tr> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>Сбербанк</blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote><strong>4.01</strong></blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>+1.47%</blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>10</blockquote></td> </tr><tr> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>Газпром</blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote><strong>2.40</strong></blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>+2.14%</blockquote></td> <td class="border-b-0.5 border-[hsl(var(--border-300)/0.3)] py-2 pr-4 align-top"><blockquote>10</blockquote></td> </tr></table><br/> Это всё на уровне шума. Опять же из-за малого количества сделок.<br/> <br/> <blockquote>Оказалось бесполезным — рынок отыгрывает новости быстрее чем я их успеваю обработать на дневных данных.</blockquote>Основное движение по новостям происходит примерно за 5 минут.<br/> <br/> <blockquote>Спрашивает у модели: «что будет через пять дней?»</blockquote>При расширении горизонта прогноза ошибка растёт экспоненциально.<br/> <br/> <blockquote>Сигнал — это не команда «немедленно купить». Это дополнительная информация для размышления.</blockquote>Какой-то черный ящик что-то предсказал. Практического толку от этого ноль:)"