Список проголосовавших за комментарий "ES1667, По моему, это все яйца выеденного не стоит. Считать можно как угодно--главное для основного вывода (чрезмерно большое плечо убивает счет)в каком-то виде учитывать рекапитализацию. Хотите переменную стоимость шага цены--да ради бога, учитывайте. <br/> <br/> То, что считаю я--это на вашем языке надо на каждом клиринге приводить долю в соответствие с капиталом--рекапитализовываться. Это не торговля одним контрактом, ибо один контракт--это не постоянное плечо, а я хочу рассмотреть постоянное.<br/> <br/> По поводу этого:<br/> "<br/> PL = (Price_In — Price_Out) * Deal_Side, где <br/> Deal_Side = -1 для BUY, LONG и<br/> Deal_Side = +1 для SEL, SHORT<br/> " <br/> Это результат сделки в абсолютных единицах. А мне нужен--результат в процентах. Я же это сто раз уже повторил. Хотите в таком виде--да пожалуйста, считайте так. Если сосчитаете правильно, выводы будут те же. <br/> <br/> По вашим выкладкам. Я же сказал, что слова клиринг, динамика цены, итд, напрямую к теме не имеют отношения. В расчете есть только процентные результаты сделок--а уж откуда они берутся--это следующий вопрос. <br/> <br/> Короче. Считайте финансовый результат--и все. Можно точно, можно приближенно. Описываемый эффект настолько груб, что от мелких деталей не зависит. Как именно считать--да не все ли равно. Можно вообще даже слово плечо не употреблять."