Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, ОК. Давай к ГО вернемся позже. Пока не будем учитывать его.<br/> <br/> Я примерно понимаю твою мысль, но лишь примерно. Прокомментируй, плз:<br/> <br/> CME, ES (50$ x Indes S&P500). Торгуем одним контрактом.<br/> Цена 85'000, депо 50'000, <strong>плечо 1.7</strong><br/> <br/> Если сделка идет в <strong>профит</strong> +10000 с S&P 1'700 на 1'900<br/> Цена 95'000, депо 60'000, <strong>плечо 1.58</strong> или<br/> <em>Цена 85'000, депо 60'000, плечо 1.42 без учета роста.</em><br/> <br/> Если сделка идет в <strong>лосс</strong> -10000 с S&P 1'700 на 1'500<br/> Цена 75'000, депо 40'000, <strong>плечо 1.88</strong> или<br/> <em>Цена 85'000, депо 40'000, плечо 2.13 без учета падения.</em><br/> <br/> Понятно, что внутри дня такого движняка не будет и официальный пересчет будет только на клиринге. Поэтому, при принятой sigma = 1% и установке интрадей можно пренебрегать изменением цены контракта."