Список проголосовавших за комментарий "vlad330033, например, самое простое A — B + 2*A/B<br/> в общем только те, что могут быть торгуемы )))<br/> <br/> Для начала можно взять самую простую комбинацию<br/> A — B + 2*A/B или A — B — 2*A/B или 2*(A — B) — A/B или…<br/> , где<br/> — A, B и A/B — торгуемые на бирже инструменты(тикеры)<br/> — A и B — фьючерсы, для простоты предположим, что:<br/> — — с одной датой экспирации на разные БА,<br/> — — величина шага цены, его стоимость и валюта у каждого своя<br/> — A/B их кросс с той же датой экспирации, шаг цены, стоимость и валюта свои<br/> <br/> Для простоты можно предположить, что все USD,<br/> но, имхо, нужно сразу заложить возможность стоимости шагов в разных валютах.<br/> В качестве А и В можно взять любые «валютные» фьючи, например 6Е и 6С, или американца и канадца, или любые другие у которых есть торгуемый кросс.<br/> Но, имхо, лучше сгенерить два нестационарных ряда + кросс из них и поисследовать свойства комбинации из них.<br/> Тут выбор за исследователем."