Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., как Вы однако смело гуляете по буфету )))</p><p>Сначала говорили про прикладной ML на рынке, а потом — про теорию информации, криптографию и непараметрическую статистику. Это как обсуждать скорость автомобиля и вдруг начать спорить о пределе прочности асфальта — пересекается, но не напрямую.</p><p>Теорема Шеннона (правильнее — 1949, но суть та же) гласит:</p><blockquote><p>Если ключ (случайная последовательность) истинно случаен, имеет ту же длину, что и сообщение, и используется только один раз, то шифр является абсолютно стойким — даже при бесконечных вычислительных ресурсах из шифротекста нельзя получить никакой информации об открытом тексте, кроме его длины</p></blockquote><p>Н я понял тезис. Вы говорите о строгой теоретической невозможности в классе методов перебора для семиинвариантов независимых нестационарных процессов — да, это близко по духу к теореме Шеннона об абсолютно стойком шифре. Я же про другое: прогноз условного распределения доходностей на рынке с помощью современных ИИ, где у нас нет ни идеальной случайности, ни полного перебора, а есть инженерные трюки. Получается, мы оба правы, но в своих мирах. Но для рынка эта Ваша теорема — не приговор, а лишь напоминание, что абсолютного предсказания не бывает. Что, в общем, и так известно.</p><p>Теорема Шеннона не запрещает торговать на рынке. Она запрещает взломать шифр Вернама без ключа. Вы применяете эту логику к своей задаче. Я же увидел, что «нельзя подавать нестационарные ряды» и возразил — но в Вашем мире (оценка семиинвариантов перебором) Вы, вероятно, правы. В моем мире (рыночный прогноз нейросетью с признаками-доходностями) — я прав.</p><p>И у Вас второй раз в одной дискуссии засада с цифрами/датами. Что не может не настораживать</p><p> </p>"