Список проголосовавших за комментарий "Ho_Chu, о, вспомнил. Лучшим в среднеквадратичном прогнозом пока ненаблюдаемой случайной величины У от наблюдаемого случайного вектора Х является среднее У по условному распределению У/Х. Это есть ещё в учебнике Феллера 60-х годов. <br/> <br/> Для любого условного распределения это условное среднее является некоторой детерминированной функцией от Х. Это есть в учебнике Медведева, Ивченко 1978-го года.<br/> <br/> По всем случайным процессам с конечным матожиданием эти функции представляют собой множество всех конечных функций R^n->R<br/> <br/> Для нестационарных процессов эти функции от Х разные в разные моменты времени. <br/> <br/> Если никакие свойства любой наблюдаемой конечной функции g(X, t) априори не определены, то определить эту функцию методом перебора улучшающим значение любой однозначной функции от всех наблюдений невозможно, потому что существует бесконечное множество различных функций g, для которых эта величина будет иметь одно и тоже значение. <br/> <br/> Кстати, теорема Шеннона — это частный случай последнего. <br/> <br/> Вот «откуда» мои «знания». И всё это точно было в высшей математике ещё в первой половине 80-х годов прошлого века, ведь я поступил в физмат ВУЗ в 1979-м."