Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, «вы приближенно, методом Монте-Карло, сосчитали вероятность этого--это число несливных прогонов, деленное на общее число прогонов» — <em>Если бы Остап знал, что играет такие мудреные партии, то сильно удивился бы :)</em><br/> <br/> Я просто прогнал тест из 10000 циклов 1000 раз и на оси Y отложил цикл, на котором депо заканчивалось :)<br/> <br/> А сделал это из того, что, резонно предположив, что я не броуновский трейдер и 50К за 3-4 тыс ходок явно не солью, меня сильно заинтересовал параметр М:<br/> «M–параметр качества трейдера, для “броуновских” трейдеров он равен комиссии, для опытных он положителен.»<br/> <br/> Твой вариант с равенством его комиссии изучен. Давай двинемся дальше — как его, М, можно модифицировать, чтобы приблизить к реалиям конкретного трейдера?"