Список проголосовавших за комментарий "ES1667, Да не нужно это все :) Основная модель рынка, отвечающая на все подобные вопросы--это СБ. И ответ для распределений, вероятностей, итд на реальных ликвидных рынках получится такой, какой должен быть для СБ. Имхо, конечно, но это неплохое такое имхо :) <br/> <br/> А по поводу картинки--очевидно, что за конечное время (10000 шагов) есть шанс, что счет не сольется. И вы приближенно, методом Монте-Карло, сосчитали вероятность этого--это число несливных прогонов, деленное на общее число прогонов. Можно строить зависимости этой вероятности от времени, комиссов, плечей, итд. Но все это--вещь в себе и не особо нужно (для трейдера, по крайней мере)."