Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, откуда узнать? Ну, из таких вот диалогов, как наш, например :) Из опыта… Инфы полно — но она вся разбросана.<br/> <br/> Но, я тебя просто так не отпущу :) Я твою задачу модернизирвал в несколько ином разрезе. Хотел, чтобы ты взглянул на корректность моих выкладок. Я имею ввиду не выводы по результатам, хоть они и очень интересны, а методику алгоритма на формальную правильность.<br/> <br/> Вот, картинка для затравки:<br/> <br/> <img src="/uploads/images/01/70/20/2013/07/30/f9fd29.png"/><br/> <br/> Это 1000 раз прогнанный твой тест, только на реальном контракте CME ES, с реальными комиссами и реальной маржой от депо 50К. По оси Y — шаг, на котором депо становилось меньше залоговой маржи, т.е. невозможность открыть хотя бы одну позу по этому контракту.<br/> <br/> Обрати внимание — достаточно много несливных прогонов