Список проголосовавших за комментарий "ICEDONE, при экспирации шорт-пута тебе нальют ЛОНГ фьючерса по дорогой цене страйка. <br/> Но это делает твой план еще более утопичным:<br/> <span> — дорогой лонг вместо дешевых акций. Если Сбер упал с 300 до 250, а твой пут был со страйком 280, биржа принудительно откроет тебе лонг фьючерса по 280. Ты </span><em>уже</em><span>купил актив выше рынка и сидишь в убытках.<br/> </span>- капкан для ГО. Этот навязанный лонг заморозит кучу гарантийного обеспечения. А свободные рубли и твой фонд ликвидности к этому моменту брокер уже спишет на вариационную маржу, пока рынок летел вниз. Покупать акции на споте тебе будет тупо не на что.<br/> - пролет мимо дивидендов. Фьючерс — это не акция, дивы по нему не платят. Наоборот, перед отсечкой фьючерс уйдет в бэквордацию (упадет на размер дивидендов). Ты и дивов не увидишь, и убыток по фьючу зафиксируешь.<br/> Продажа путов «под дивы» на падающем рынке — это принудительный загон в дорогой лонг фьючерса с обнулением ликвидности. Это матчасть)!"