Список проголосовавших за комментарий "Options Blend, ну ты точно решил запутать сам себя. Какое еще «котируете»? Ты путаешь частного трейдера с институциональным маркетмейкером биржи.Я знаю, что на Смартлабе модно называть «котированием» обычную продажу волатильности. Продал два стрэнгла со своего карманного депо — и всё, сразу чувствуешь себя хозяином стакана, котирующим рынок наравне с крупными банками. <br/> Но давай снимем корону: обычный шорт опционов — это не котирование, это просто направленная или вега-ставка, обернутая в пафосный термин.Я на Мосбирже ничего не котирую и стакан в обе стороны для ликвидности не держу. Моя задача как трейдера — не котировать, а забирать неэффективность.<br/> И для этого мне не нужна сложная формула расчета IV по Блэку-Шоулзу в вакууме. Мне нужна ровно та формула паритета, которую я тебе скинул.Если маркетмейкер (или такой же «котировщик», как ты) выставил в стакан цену колла, которая значительно дороже, чем правая часть формулы (Пут + Фьючерс — Страйк), я не встаю перед ним лимиткой, как советуешь ты. Я просто собираю этот колл синтетически из ликвидных кусков. А если вы задираете спред на путы, я точно так же обхожу вас через синтетический пут.<br/> Формула цены в моем боте — это рыночный стакан фьючерса плюс стакан противоположного опциона. <br/> Всё. Хватит пытаться сдать мне экзамен по теории деривативов. Спустись уже со своей криптобиржи на Мосбиржу: это в паре BTC-USD можно сидеть и гонять роботов в плотных стаканах. <br/> А здесь зарабатывает не тот, кто мнит себя маркетмейкером, а тот, кто умеет заходить в позицию без уплаты 5% дани чужому жадному роботу."