Список проголосовавших за комментарий "<p>Может кому-то будет интересен и полезен уровень аргументации, выкладываю перевод.</p><p> </p><p>Речь не о твоем текущем профиле P&L… речь о твоих <strong>стресс-тестах</strong>.Ты надеешься на фиксированную прибыль сверху и плавающий убыток (по волатильности) снизу, но <span style="color:#ff0000;"><strong>твоя диаграмма выплат — полная туфта (Bull Sheet).</strong></span> Ты напихал туда кучу длинных календарных структур и используешь расчет дней без корректировки на выходные. Я знаю, что ты этим не торговал, а если и торговал — <strong><span style="color:#ff0000;">это не было прибыльным</span></strong>.</p><p><br/> Твои позиции в «левом хвосте» (при падении рынка) должны проходить стресс-тест в просадках ниже X, чтобы ты мог выстроить структуру под корреляцию волатильности при обвале. <span style="color:#ff0000;"><strong>Тебе стоит перестать это крутить</strong>,</span> если ты реально выходишь с этим на рынок.</p><p><br/> Я написал, что тебе нужно закладывать убыток в структурах «левого хвоста» на минимумах, чтобы улучшить общий стресс-тест за счет роста волатильности при падении рынка. Если бы ты это сделал, вся архитектура на экране стала бы лучше.</p><p><br/> Ты просто подтверждаешь мои слова, даже не понимая их.</p><p>Очевидно, я задел тебя за живое, так как я понимаю, что именно ты тут обсчитываешь и <strong><span style="color:#ff0000;">почему это не сработает.</span></strong> Твой профиль выплат выигрывает только за счет того, что ты не учитываешь выходные при переносе позиции. Я знаю, что ты это не торговал, потому что в реальном мире эта серия календарей и бабочек <span style="color:#ff0000;"><strong>принесет убыток.</strong></span></p><p><br/> Я все еще в кровати с айпадом. Я с радостью [продолжу], <span style="color:#ff0000;"><strong>но это не заставит твою конструкцию работать.</strong></span> Твоя «временная» линия (Т+0) появилась только после моего комментария и лишь подтверждает мою правоту. Твой скриншот — это все равно что выложить прибыльный бэктест системы с абсурдными допущениями. Честно говоря, твой билд должен выглядеть лучше, учитывая все обстоятельства.</p><p>Ты бесишься, потому что я раскусил твою позу и знаю, почему <span style="color:#ff0000;"><strong>она не сработает.</strong></span> Я выложу свой билд на фьючерсных опционах, привязанный к рынку и реальности (marked to market), и на этом закончим.</p><p><br/> Вот текущий стресс-тест за несколько дней до июньской экспирации в NDX. Без изменений в допущениях по волатильности. Использую рыночную волу в реальном времени.</p><p>Я знаю, что ты построил и почему <span style="color:#ff0000;"><strong>это не взлетит.</strong></span> У меня нет никакого скрытого мотива, кроме как сказать тебе, что <span style="color:#ff0000;"><strong>ты тратишь время впустую.</strong></span></p><p> </p><p> </p><p> </p>"