Список проголосовавших за комментарий "Еврейский ответ моделиста: а что такое строить улыбку от какой-то точки? <br/> Есть цены опциона, ее приломляем чем обращение Блэка-Шоулза — вот и улыбка. При вычислении цены мы уже учли и текущую цену, и безрисковую ставку — то есть, ожидание на экспирацию там уже неявно зашито. <br/> А для опционов на фьючерсы и вовсе этот вопрос не возникает, поскольку там матожидание равно сегодняшней цене.<br/> P.S. Написав это, почувствовал капитаном Очевидностью себя…"