Список проголосовавших за комментарий "Zvr, вы правы- крах такого равновзвешенного по риску портфеля гарантирован в случае, если: <br/> <br/> — он пассивный и не подлежит регулярному мониторингу;<br/> — отсутствуют правила открытия / закрытия позиций;<br/> — неконтролируемое смещение экспозиции; <br/> — усреднение ;<br/> <br/> Активы взвешены по риску и подобраны по около нулевой корреляции, чтобы снизить систематический риск."