Список проголосовавших за комментарий "Михаил Шардин, из того на что обратил внимание:<br/> Ошибка выжившего: Исключены банкроты/делистинги. Обучение на победителях искусственно завышает AUC.<br/> Не учитывается сессионность: 15:00 и 23:00 — разные вселенные волатильности. 100 баров на 1H — это очень долго, микроструктура тонет в макро-шуме.<br/> Перекрытие выборок: Сделки на t и t+1 делят 99% будущих данных. Модель переоценивает одни и те же движения.<br/> Дивгэпы: На рынке РФ они огромны. Без склейки для ML это выглядит как обвал.<br/> Ложная корреляция: Связь акций с RGBI на малых таймфреймах — просто белый шум.<br/> Слепой AUC: Он игнорирует силу движения. 6 ростов на +0.1% и 4 падения на -3.0% дадут AUC>0.5, но депозит обнулится.<br/> BERT избыточен: 252 дня на фолд — 100% переобучение. Вместо LLM для рядов нужны Time-Series модели типа Chronos.<br/> Не учитывается смена режимов: Паттерны боковика 2021-го жестко сольют на тренде 2024-го. Режимы нужно разделять."