Список проголосовавших за комментарий "Михаил Шардин, да тут больше по делу. Вполне доступно для частных трейдеров. Есть недочеты в методологии, в одном ответе не уместятся.<br/> По своему опыту могу сказать, что не стоит пытаться обучать модель на каких-то конкретных фичах. Можно прогнать весь датасет через тот же catboost и посмотреть, где вообще есть живой значимый сигнал. Например RSI или расстояние до скользящих средних или еще десятки других вариантов, получить сводную таблицу IC, IR и т.д., и более-менее рабочие добавлять в фичи модели. Два слабых сигнала могут суммарно давать хороший, это тоже проверить. И делать связку 2-3 модели. Например одна узко изучает движения, объемы, индикаторы и т.д. и предсказывает движение цены, вторая смотрит широко на рынок, сверяется с индексами, конкурентами в секторе, ключевой ставкой и т.д. и на основе этого делает вывод, с какой вероятностью сбудется прогноз. Если модель на тестах окажется стабильно прибыльной, то наверняка какие-то данные из будущего попали в обучение."