Список проголосовавших за комментарий "anon, <br/> <blockquote>проще считать опционы деревьями потому</blockquote>Да, рекомбинантное дерево хороший и быстрый метод, но мне кажется он требует хорошего понимания — подходит ли дерево к выбранной модели SV. Обычно рекомбинантные деревья строятся для броуновского движения. Если модель с прыжками — нужно посмотреть как настроить параметры дерева чтобы учесть это. Дальше проблема дискретизации дерева, выбора временной сетки, и сетки для цен. Затем перевод путей сгенерированных SV моделью в это дерево.<br/> <br/> Я хотел использовать модель с прыжками, для нее вроде как нет аналитического решения, только симуляция.<br/> <br/> Мне показалось слишком сложно, много моментов непонятных, тонкостей настройки дерева, поэтому я выбрал другой метод. Но может я что то не так понял с деревьями...<br/> <br/> Вобщем, я не был уверен что с деревом получится, а с симуляцией все выглядело проще и понятней.<br/> <br/> <blockquote>если уже есть процесс с оцененными параметрами — почему не деревья?</blockquote><br/> SV модель с оцененными параметрами есть только для физической симуляции на исторических данных. Скорость расчета не важна, расчет цены опционов делается один раз.<br/> <br/> Но для калибровки IV в риск нейтральной мере параметры SV неизвестны, нужно решать обратную задачу и делать фиттинг SV. Скорость расчета важна, расчет цены опционов нужно делать сотни раз.<br/> <br/> <blockquote>есть еще забавное наблюдение — вот скажем я напродавал колов (на одном страйке) перед дивами, а мне исполнили часть — кто прав? тот кто исполнил часть или тот, кто не исполнил часть? или это вообще мог один пациент из каких-то соображений решить исполнить именно часть? это не выдуманный пример — такое бывает в интерактиве</blockquote><br/> Я тоже думал над этой задачей. Мне кажется ее можно попробовать решить как оптимальная пропорция «кол+кеш» (или остальной порфель вместо кеша) с точки зрения максимум геометрического роста E[log r], в физической мере. <br/> <br/> И вполне возможно что для покупателя и продавца кола решения будут разными."