Список проголосовавших за комментарий "Михаил Понамаренко, ваша стратегия интуитивна — покупай подешевевшее, продавай подорожавшее. В надеждах на возврат к среднему (mean reversion). Но это даёт положительную альфу только в боковике, который как раз сейчас во время всего вашего теста, что вы верно и подметили. А вот если бы вы брали долгосрок, результат был бы полностью обратным. Ибо погружённым общеизвестно, что на долгосроке альфу даёт Моментум (наоборот покупай дорожающее и продавай переставшее дорожать). Причем не только у нас, а и на других рынках.<br/> А как это на долгосроке работает именно у нас — можете наглядно увидеть у Силаева (он, кстати, есть и на смартлабе). Причём не бэктест, а реальный портфель со всеми издержками и даже автоследом на Комоне. Публична уже много лет, а перед открытием был ещё и бэктест в длинную ретроспективу: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comon.ru%2Fstrategies%2F116609%2F&s=950724095">www.comon.ru/strategies/116609/</a>"