Список проголосовавших за комментарий "<p><span>Интересная идея с рандомным разбиением недель и накоплением статистики по 100 прогонам. В теории это лучше одного классического бэктеста. </span>Но есть ощущение, что коэффициент деградации вы выбрали произвольно (на глаз): перемножение прибыли, просадки^-1 и средней сделки + корень кубический могут красиво сглаживать сильную деградацию одной метрики за счёт другой... </p><p>Плюс история с 27.01.2025, 25% недель в OOS при 75/25 — это совсем мало, метрики на валидации там будут сильно шумные, а про доверительные интервалы/значимость вы не пишете вроде. Надо перечитать.</p><p>По скаттеру первых двух параметров тоже хочется хоть какой‑то формальной проверки зависимости (корреляция/регрессия), а не только визуальной оценки.</p><p>Не думали посчитать, например, распределения разницы IS/OOS по каждой метрике отдельно, с интервалами, и/или добавить простой бенчмарк — «тупую» стратегию без прогноза какую-то — для сравнения? </p><p>И кривулек не хватает, нет ничего лучше для оценки:)</p>"