Список проголосовавших за комментарий "скажу честно не совсем понял сетап, но на деле — проще считать опционы деревьями потому, что если для пута мы имеем непрерывно начисляемую ставку и там можем говорить о каком-то аналитическом приближении границы исполнения, то для кола — такой роскоши нет, дивиденды платятся не непрерывно, а точечно и это ломает всю аналитику вообще<br/> <br/> дисклеймер: мог перепутать пут и кол, но суть послания — дивы не «непрерывно выплачиваемые» в отличии от ставки<br/> <br/> есть еще воркэраунд — маржируемый опцион на фьюч (свободный и от дивов и от интереса) вообще нет смысла исполнять досрочно, поэтому можно прикинуть сколько бы стоил фьюч на сток, сколько бы стоили опционы на этот фьюч и выразить опционы на сток через опционы на этот фьюч — делал, но не доделал<br/> <br/> <br/> и да, если уже есть процесс с оцененными параметрами — почему не деревья?<br/> <br/> ps: есть еще забавное наблюдение — вот скажем я напродавал колов (на одном страйке) перед дивами, а мне исполнили часть — кто прав? тот кто исполнил часть или тот, кто не исполнил часть? или это вообще мог один пациент из каких-то соображений решить исполнить именно часть? это не выдуманный пример