Список проголосовавших за комментарий "Юрий Попов, Стратегия простая как лом, лом американский кое как приспособленный к нашим реалиям.<br/> 1.Берем фьючерс например Си 6.26 смотрим на график и видим что фьючерс стоит меньше или больше чем центральный страйк недельного-месячного -страйка опциона СИ. Меньше-быстро покупаем фьюч продаем Колл и покупаем Путт центра.Больше- быстро продаем фьюч покупаем Колл продаем Пут.Вот и плюсовое арбитражное расхождение, иногда существенное- если конечно удастся по ценам близким к теоретическим купить продать. Построили подобный арбитраж ну и далее мастерим кондор железный второй -третий страйк от центра ну или одну ногу, по американски это Call или Put credit spread, всё, можно обезопасить края так же в спарке вечного фьючерса и календарного, MXI- IMOEXF например но тут дополнительные деньги нужны, если конечно конструкцию строить что бы заработать а не так… побаловаться...<br/> Ну вот всё, целая лекция вышла, деньги мне на карту за инфу, хе хе."