Список проголосовавших за комментарий "<p>Александр Лисов, </p><p>Приветствую. Вопрос интересный, думаю написать развернутую статью в ближайшее время, исходя из опыта 90% трейдеров не понимают как тестировать, допускают ошибки, на реале сливают депозит.</p><p>У меня несколько симуляторов разрабатывались под определенную стратегию. Если базовый принцип то симулятор работает не по потоку трейдов, а по полной L2-книге — snapshot каждые 250 мс.</p><p>Ключевые механики, без которых paper врёт вдвое-трое:</p><p> — FIFO queue. Maker-лимитка получает позицию в очереди, реальные тейки из истории едят с головы. Без этого fill-rate завышен в 3–5 раз.</p><p> — Частичные fill-ы. Остаток ордера сохраняет queue position; при cross — снимается.</p><p> — Латентность из реальных замеров (p50/p95/p99). Решение принято по одной книге, исполнение происходит по другой.</p><p> — Adverse selection penalty. Если за 500 мс после fill цена прошла через уровень против меня — штраф 0.5·tick. Иначе maker-PnL завышен в 1.5–2 раза.</p><p> — Self-impact. Мои тейки удаляют объём из книги до следующего snapshot.</p><p>Перед запуском: walk-forward (не random split), стресс-тесты на волатильные дни, shadow mode 7–14 дней (бот считает ордера на live, но не шлёт), затем canary 1% размера. Расхождение модели с реалом >15% = что-то не учтено.</p><p>Если после всех поправок Sharpe > 2 на out-of-sample — можно запускать. Если коротко то как то так.</p>"