Список проголосовавших за комментарий "Jkrsss, может быть. Я то говорю в том числе о своих экспериментах предсказания знака дневного изменения цены РАО ЕЭС на основе подачи на вход нейросети дневных приращений за 20 предыдущих дней цен РАО, Лукойла, Газпрома и S&P500. Эксперимент сразу показал, что СКО ошибки на обучающей выборке в разы меньше, чем на той, которую нейросеть не видела. А это означает, что её можно выбрасывать. <br/> <br/> Поэтому и стал копаться в научной литературе и нашёл то, что написал выше.<br/> <br/> Я и в этом то обсуждении только и сказал, что на вход не надо подавать цены. А вот при подаче на вход нейросети каких-то индикаторов от них может что-то хорошее и получится. Это я не оспариваю."