Список проголосовавших за комментарий "Есть маленькое «но». Не все «системы» являются Системами. Многие, большинство «систем», а в статистическом алготрейдинге пожалуй 95% «систем» просто опасны. Т.е. к них опасно применять правило «слепого следования системе». А то многие подумают что достаточно найти «систему», железобетонно следовать её, и будут деньги. На самом деле это опасненькии путь, особенно для новичков алготрейдеров. Потому что под «системами» они же понимают тупо индикаторы, какие то простые линейные формулы, алгоритмы в которых то по сути нет «системы»… А есть лишь «статистическии» результат на истории! К чему это приведет новичка? К бесконечному перебору индикаторов, периодов, таимфреймов, комбинации индикаторов, итп.<br/> По своему маленькому опыту могу сказать, в реальности, хорошие алгоритмы, хорошие системы могут прощать очень многое! Ты можешь пропускать точки входа, можешь пропускать дни, можешь спать, можешь выходит раньше, итд… Ну вместо +100% получишь +50%, ну и ладно… или даже +20% ну и отлично! Т.е. хороший алгоритм своими действиями загнать в минус не так то просто.<br/> имхо. Трейдинг должен быть спойным! Не нужно заниматься самоосуждением, не нужно трястись, сожалеть и мучатся. Нужно немного покритичнее смотреть на свои «системы». Относится к «системам» как к кайлу или топорику. А хороший алгоритм всё равно вытащит со всеми косяками, с ошибками, итп. Нет ничего страшного если вместо +5% взял +2%, главное то результат. Да и думаю, нормально это когда результаты иногда хуже «планового»."