Список проголосовавших за комментарий "<p>В твоей модели глубина n_bars, вероятно, — константа, подобранная как некая универсальная величина. Это популярный метод, и он подходит большинству стратегий, но универсальность удобна до поры до времени. Ты сам подтверждаешь, что модель не умеет отрабатывать резкую смену волатильности — и это прямое следствие неоптимальной ретроспективы. Из-за фиксированного окна модели банально не хватает данных для адаптации к аномалиям и попытка компенсировать это системой из трех окон выглядит скорее как тактический обход проблемы, чем ее фундаментальное решение. <br/> </p><p>«при таком определении оптимальной глубины ретроспективы есть риск получить подгонку модели под текущий-прошедший характер движения цены» </p><p>Ну, подгонкой это назвать можно, но только в самом широком смысле.<br/> Это ближе к структурной калибровке, адаптации, а не к оптимизации под доходность. Не ищется n_back, который максимизирует прибыль или точность на тестовой выборке. Ищется минимальное окно, при котором модель стабильно идентифицирует свою же внутреннюю структуру. Это ближе к вопросу «сколько данных нужно модели, чтобы работать корректно», чем к «на каких данных модель давала лучшие сигналы».<br/> Пока ничего лучшего не нашел, приходится «мутить Франкенштейна»</p>"