Список проголосовавших за комментарий "Serg_Mich, Термин «Метод плато» мне мало о чем говорит, лукавить не буду. Из твоего краткого пояснения суть твоего подхода понял. На вскидку, что пришло на ум сразу: при таком определении оптимальной глубины ретроспективы есть риск получить подгонку модели под текущий-прошедший характер движения цены. Т.е. может произойти подмена цели — не оптимизировать модель, а оптимизировать глубину ретроспективы, на которой положения модели работают наилучшим способом. Но жестко утверждать не буду. Я схожий алгоритм использую в ТС, но с другой целью и у меня глубина задается как исходный параметр, а результатом является некое изменение параметров модели. Эта процедура делается регулярно через определенное число интервалов (тоже исходный параметр). "