Список проголосовавших за комментарий "Предыдущее сообщение удалил, чтобы не «палить поляну» раньше времени, там была зацепка:) В общем получилось. Пока не самым оптимальным способом и не «на лету», зато точно. Метод «плато» называется. Я им и раньше пользовался, но в других оценках. А тут подумал, почему бы не применить и для оценки ретроспективы...<br/> Метод заключается в анализе сходимости функции ошибки при вариации длины ретроспективы. Проводятся итерационные замеры на скользящих окнах с возрастающим шагом. Оптимальным значением n_bars считается начало устойчивого плато, где производная функции ошибки по длине окна стремится к нулю. Это точка, после которой включение дополнительных исторических данных уже не приносит новой информации (информационное насыщение), а лишь увеличивает вычислительную нагрузку или размывает актуальные закономерности."