Список проголосовавших за комментарий "Serg_Mich, «когда выборка разбивается на паттерны то не остается никакого «любого иного сочетания параметров» — конечно не верно. Не буду утверждать абсолютную свою правоту, но ситуацию вижу проще: задача состоит в нахождении упрощенно говоря влиянии некоторого сочетания параметров на движение цены. А не в полной классификации возможных сочетаний. Далее — как формировать выборку. Наверное правильнее от результата, а это движение цены. Но можно и от „сочетаний“, сохраняя принцип идентификации (классификации) как движения, так и „сочетания“.<br/> Вот тупой прямолинейный пример, пришедший на вскидку: сочетание Close>Open, ожидаем CloseNext>Close — это и критерий движения (твое упрощенное вверх/вниз). Что и как делаем: разбиваем ретроспективу на 2 выборки: CloseNext>Close и CloseNext<Close. Если сочетание подтверждается в первой выборке и не опровергается во второй — можно считать, что оно работает. И не требуется тут полной „оцифровки“ иных сочетаний (например, High=Open ...). Со стороны „сочетаний“ ограничиваемся классификацией „наше сочетание“/»не наше сочетание". <br/> Тренировку и тесты ввиду совсем не имел."