Список проголосовавших за комментарий "Serg_Mich, Ты неверно понял трактовку понятия «иное сочетание параметров -> такое же движение цены». Это не новый паттерн, а движение цены, аналогичное искомому движению, НО НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ТВОЕГО ПАТТЕРНА. Ты делаешь выборку «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» + «другие сочетания параметров». По барабану какие другие сочетания — главное, что они ДРУГИЕ. И вот если статистика для выборки «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» значимее статистики для «других сочетаний», тогда можешь сказать, что паттерн работает. <br/> Что касается моего подхода — у меня нет понятия «динамика паттерна», впрочем и паттерна как такового нет. Абсолютно численные решения с четкой формализацией количественных оценок «сочетания параметров». Поэтому я не заморачивался подобной проблемой. Для меня вопрос был найти глубину ретроспективы, на которой сохраняется относительная стабильность результата и его масштабируемость по активам. Я это решил давно. В плане динамики есть проблема с существенно сильными трендами и ярко выраженными трендовыми активами. Это проблема моего подхода в целом, поскольку указанные выше случаи имеют сильную нелинейность, и там просто иное численное решение надо применять. Но как не смешно, основная проблема не в изменении метода, а в определении, что такой момент наступил. Это аналогично вопросу определения тренда. Можно сделать только в определенном пост-факте. "